영웅문의 조건검색(#0150)을 이용하여 시뮬레이션 해봤습니다.
마법공식을 적용하면 제일 좋을텐데 방법을 몰라서
마법공식 원론적방법의 대체제인 PER+ROA와
여러가지 시뮬레이션결과 제일 수익률이 높았던
PER+PBR+ROA 두가지로 검증해보았습니다.
단순히 산술평균만으로 봤을때는 두가지 방법이 다른 결과가 나와서
기하평균으로 계산하는 방법이나 변동성 관점에서 더 좋은 방법이
어느것인지 결론이 나시는 고수님은 좀 알려주시면 좋겠습니다.
보면볼수록 손실구간이 확실히 줄어드는, 2년이 더 적당하지 않나하는 생각을 하게됩니다.
| PER+PBR + ROA (%) |
|
PER+ROA (%) |
| 투자시점/기간 |
1년 |
2년 |
3년 |
|
투자시점/기간 |
1년 |
2년 |
3년 |
| 2008.01. |
-40 |
23 |
155 |
|
2008.01. |
-44 |
8 |
21 |
| 2008.02. |
-23 |
62 |
148 |
|
2008.02. |
-28 |
33 |
51 |
| 2008.03. |
-33 |
41 |
72 |
|
2008.03. |
-37 |
19 |
16 |
| 2008.04. |
-15 |
82 |
119 |
|
2008.04. |
-27 |
42 |
37 |
| 2008.05. |
-3 |
83 |
106 |
|
2008.05. |
-14 |
33 |
31 |
| 2008.06. |
-5 |
50 |
82 |
|
2008.06. |
-10 |
19 |
14 |
| 2008.07. |
-6 |
35 |
54 |
|
2008.07. |
-4 |
37 |
21 |
| 2008.08. |
-10 |
37 |
51 |
|
2008.08. |
7 |
46 |
56 |
| 2008.09. |
45 |
61 |
55 |
|
2008.09. |
47 |
80 |
101 |
| 2008.10. |
44 |
70 |
39 |
|
2008.10. |
55 |
86 |
77 |
| 2008.11. |
109 |
179 |
186 |
|
2008.11. |
100 |
168 |
169 |
| 2008.12. |
114 |
177 |
204 |
|
2008.12. |
108 |
172 |
205 |
| 2009.01. |
100 |
156 |
178 |
|
2009.01. |
113 |
170 |
198 |
| 2009.02. |
89 |
144 |
164 |
|
2009.02. |
92 |
142 |
179 |
| 2009.03. |
100 |
152 |
210 |
|
2009.03. |
95 |
141 |
224 |
| 2009.04. |
65 |
75 |
79 |
|
2009.04. |
40 |
52 |
57 |
| 2009.05. |
40 |
56 |
48 |
|
2009.05. |
24 |
32 |
58 |
| 2009.06. |
32 |
53 |
42 |
|
2009.06. |
11 |
31 |
30 |
| 2009.07. |
34 |
63 |
55 |
|
2009.07. |
12 |
28 |
28 |
| 2009.08. |
29 |
47 |
35 |
|
2009.08. |
3 |
33 |
22 |
| 2009.09. |
28 |
33 |
55 |
|
2009.09. |
4 |
12 |
24 |
| 2009.10. |
28 |
17 |
59 |
|
2009.10. |
4 |
2 |
24 |
| 2009.11. |
36 |
16 |
49 |
|
2009.11. |
20 |
19 |
45 |
| 2009.12. |
45 |
21 |
51 |
|
2009.12. |
15 |
16 |
45 |
| 2010.01. |
43 |
16 |
43 |
|
2010.01. |
7 |
3 |
29 |
| 2010.02. |
36 |
29 |
48 |
|
2010.02. |
4 |
10 |
24 |
| 2010.03. |
20 |
45 |
47 |
|
2010.03. |
-7 |
29 |
29 |
| 2010.04. |
14 |
36 |
48 |
|
2010.04. |
-1 |
-1 |
27 |
| 2010.05. |
11 |
20 |
68 |
|
2010.05. |
-6 |
-7 |
37 |
| 2010.06. |
20 |
25 |
83 |
|
2010.06. |
3 |
1 |
63 |
| 2010.07. |
18 |
21 |
60 |
|
2010.07. |
1 |
8 |
55 |
| 2010.08. |
26 |
18 |
54 |
|
2010.08. |
1 |
47 |
60 |
| 2010.09. |
9 |
13 |
40 |
|
2010.09. |
-2 |
19 |
57 |
| 2010.10. |
-2 |
20 |
48 |
|
2010.10. |
-11 |
21 |
56 |
| 2010.11. |
5 |
20 |
31 |
|
2010.11. |
-5 |
20 |
51 |
| 2010.12. |
9 |
26 |
29 |
|
2010.12. |
-2 |
22 |
56 |
| 2011.01. |
3 |
19 |
25 |
|
2011.01. |
-7 |
20 |
47 |
| 2011.02. |
11 |
16 |
17 |
|
2011.02. |
-2 |
20 |
54 |
| 2011.03. |
27 |
41 |
49 |
|
2011.03. |
10 |
35 |
52 |
| 2011.04. |
18 |
51 |
56 |
|
2011.04. |
-2 |
23 |
40 |
| 2011.05. |
22 |
66 |
81 |
|
2011.05. |
-5 |
26 |
37 |
| 2011.06. |
18 |
64 |
74 |
|
2011.06. |
-8 |
42 |
42 |
| 2011.07. |
15 |
61 |
88 |
|
2011.07. |
-3 |
23 |
38 |
| 2011.08. |
2 |
51 |
90 |
|
2011.08. |
-9 |
19 |
32 |
| 2011.09. |
31 |
69 |
96 |
|
2011.09. |
18 |
31 |
50 |
| 2011.10. |
54 |
80 |
102 |
|
2011.10. |
44 |
49 |
61 |
| 2011.11. |
39 |
66 |
94 |
|
2011.11. |
24 |
42 |
42 |
| 2011.12. |
35 |
56 |
94 |
|
2011.12. |
13 |
28 |
32 |
| 2012.01. |
28 |
54 |
95 |
|
2012.01. |
14 |
24 |
34 |
| 2012.02. |
24 |
45 |
111 |
|
2012.02. |
8 |
16 |
31 |
| 2012.03. |
17 |
27 |
74 |
|
2012.03. |
9 |
20 |
37 |
| 2012.04. |
41 |
51 |
87 |
|
2012.04. |
24 |
60 |
60 |
| 2012.05. |
56 |
58 |
102 |
|
2012.05. |
36 |
40 |
80 |
| 2012.06. |
63 |
70 |
111 |
|
2012.06. |
50 |
41 |
99 |
| 2012.07. |
41 |
65 |
106 |
|
2012.07. |
27 |
43 |
107 |
| 2012.08. |
47 |
78 |
125 |
|
2012.08. |
35 |
46 |
97 |
| 2012.09. |
44 |
83 |
107 |
|
2012.09. |
19 |
70 |
70 |
| 산술평균 |
28.9 |
56.0 |
82.1 |
|
산술평균 |
15.1 |
40.5 |
60.0 |
| 1년수익률로환산 |
28.9 |
66.2 |
114.2 |
|
1년수익률로환산 |
15.1 |
32.5 |
52.5 |
| 2년수익률로환산 |
24.9 |
56.0 |
94.8 |
|
2년수익률로환산 |
18.5 |
40.5 |
66.4 |
| 손실구간비율 |
15.8 |
0 |
0 |
|
|
36.8 |
3.5 |
0 |
|
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